Рекомендации инвестиционных домов и реакция рынка.

Всем привет!

Очень понравились заметки

«Исследование рекомендаций и прогнозных цен инвестиционных домов на российском рынке акций.»

https://smart-lab.ru/blog/545468.php

и

https://smart-lab.ru/blog/544411.php

Небольшое продолжение.

Захотелось посмотреть как ведёт себя цена на акции после выхода рекомендации инвестиционными домами. А ещё интереснее было посмотреть как вела себя цена до этого объявления. И так, «День Х» — это день, в который рекомендация публикуется. Дни Х-1, Х-2… предшествующие 5 торговых дней, а Дни Х+1, Х+2… последующие 5.

По вертикальной оси указаны % изменения цен закрытия.

Гипотеза: